اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال
واگرایی در اندیکاتور چیست؟ بررسی انواع مختلف واگرایی در اندیکاتورها
واگرایی در اندیکاتور چیست؟ بررسی انواع مختلف واگرایی در اندیکاتورها
آنچه شما در این مطلب می خوانید
در این قصد داریم در مورد واگرایی در اندیکاتور صحبت کنیم، ابتدا به بررسی جداگانه اندیکاتور و واگرایی می پردازیم:
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور مجموعه ای از توابع و فرمول های ریاضی هستند که به عنوان ابزار ثانوبه برای انجام محاسبه در زمینه بورس و ارواق بهادار تهران، قیمت کالا، روند بازار، پیش بینی روند بازار و بررسی هشدارها و تاییدیه ها جهت انجام معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (دارای هویت پیش بینی قیمت ها در آینده را دارد. ) و تاخیری ( به پیش بینی روندها در آینده می پردازد. ) دسته بندی می شوند.
انواع اندیکاتور:
- روند: روند یا Trend وظیفه قرار دادن وضعیت نزولی یا صعودی بازار را بر روی نمودار اندیکاتورها دارد. از انواع اندیکاتورهای روند نما می توان به موارد ذیل اشاره نمود: اندیکاتور پارابولیک سار، اندیکاتور بولینگر باند، میانگین متحرک و غیره.
- اوسیلاتور: ابتدا لازم است که به معنی Oscillators اشاره ای کنیم:
اوسیلاتور چیست؟ Oscillators یا نوسان ساز به مشخص نمودن میزان افراط و اشباع در خرید و فروش مشغول هستند. اندیکاتورهایی که در این دسته قرار دارند بهترین سیگنال های که در بازار وجود دارد را تشخیص می دهند تا شخص بتواند بهترین معامله را انجام دهد. از انواع اندیکاتورهایی که در این دسته قرار دارند می توان به موارد رو به رو اشاره کرد: اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور مک دی، اندیکاتور CCI و غیره. - حجم: حجم یا Volume به بررسی و آنالیز میزان حجم معاملات می پردازد و هر چه حجم معاملات بالا باشد بیانگر وضعیت خوب بازار است. از معروفترین اندیکاتورهای این دسته می توان به اندیکاتور حجم اشاره نمود که تحلیلگران از این اندیکاتور در زیر نمودارها استفاده می کنند.
- بیل ویلیام: از اندیکاتور بیل ویلیام یا bill wiliams در ایران به ندرت استفاده می شود و به همین علت به تشریح این مورد نمیپردازیم و فقط به اندیکاتورهای این دسته اشاره میکنیم: اندیکاتور Aligator
- متاخر: اندیکاتور متاخر یا indicators Lagging که به دنبال کننده قیمت معروف است، زمانی که در قیمت ها تغییری بوجود بیاید ابتدا این تغییرات در روند ها و سپس در این دسته اندیکاتور ها اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال نشان داده می شود.
- مقتدم: اندیکاتور مقتدم یا indicators Leading به نشان دهنده قیمت در آینده معروف است. تغییرات قیمتی ابتدا در این دسته اندیکاتور سپس در روندها نشان داده می شود.
واگرایی چیست؟
واگرایی یا Divergence بیانگر اختلاف بین اندیکاتور و نمودار است. زمانی که قیمت در جهت مخالف یک اندیکاتور حرکت می کند، واگراها هشدار می دهند که روندها در حال ضعیف شدن هستند. از واگرایی به تنهایی نمی توان در اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال تصمیم گیری جهت انجام معامله استفاده نمود بلکه بهتر است از تحلیل تکنیکال و یا اندیکاتور MACD و یا RSI استفاده نمود.
اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد
اندیکاتور در مقاله تحلیل تکنیکال چیست به این موضوع پرداختیم که تحلیل تکنیکال یک روش مبتنی بر نمودار قیمت سهام است.
در تحلیل تکنیکال قیمت سهام ما با استفاده از مولفه های قیمت و زمان تلاش می کنیم تا الگوهای در حال شکل گیری را با توجه به اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال گذشته بیابیم.
یعنی تحلیل تکنیکال از نمودارهای قیمت و ابزارهای دیگر برای تشخیص الگوهای مختلف استفاده می کند و سپس با توجه به اطلاعات فوق گزینه های محتمل رفتار قیمت در آینده را مورد بررسی قرار می دهد.
استفاده از اطلاعات یا همان مولفه های نمودار مثل قیمت و زمان و همچنین حجم معاملات با روش های مختلف و گنجاندن آن ها در فرمول هایی مثل میانگین و… ابزارهایی جدید در اختیار تحلیلگران قرار می دهد تا رفتار قیمت را بهتر بررسی کنند.
اندیکاتور چیست
به بیانی ساده اندیکاتورها ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مولفه های خام تحلیل تکنیکال یعنی همان قیمت، زمان و حجم که بالاتر ذکر شد و ترکیب آن با توابع ریاضی شکل می گیرند.
یعنی اگر شما یک تابع ریاضی را فرض کنید،مولفه های قیمت،زمان اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال و حجم معاملات ورودی های این تابع و خروجی آن اندیکاتورها هستند.
در هر بازه زمانی و در هر اندیکاتور اطلاعات قیمت مثل قیمت باز(Open)، قیمت بسته(Close)، بیشترین قیمت(High)، کمترین قیمت (LOW) ،زمان و حجم معاملات،با توجه به اندیکاتور مورد نظر تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.
انواع اندیکاتورها
به طور کلی اندیکاتورها به دو دسته تقسیم می شوند:
اندیکاتور های پیشرو
اندیکاتور پیرو چیست
همانطور که از اسم شان مشخص است این اندیکاتورها دنباله رو روند و حرکت قیمت هستند.
اخطارهای خرید و فروش این گروه با تاخیر همراه است به همین دلیل نمی توانند ابزاری مناسب برای کوتاه مدت باشند.
مشخص است که این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین کارایی را دارند.
اندیکاتور پیشرو چیست
این گروه قابلیت ارائه اخطارهایی مبنی بر تغییر روند را دارند و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می‌دهند.
کاربرد های اندیکاتور
اندیکاتورها مثل علائم راهنمایی و رانندگی که در حین حرکت به شما اخطارهای لازم را می دهند،همراه با حرکت قیمت اخطارهایی مبنی بر ادامه دار بودن یا احتمال تغییر روند را خواهند داد.
در واقع اندیکاتور ها به تحلیلگران چشم انداز واضح تر و بهتری از جهت حرکت قیمت و حتی قدرت این حرکت می دهند.
در اصل اندیکارتورها سه آلارم مهم به تحلیلگران می دهند:هشدار دادن،پیش بینی کردن و تایید کردن.مثلا در محدوده های مقاومتی یا حمایتی می توانند هشداری در مورد شکست بدهند و حتی به عنوان مثال شکست محدوده ای را تایید کنند.
در حال حاضر اندیکاتورهای زیادی وجود دارند اما تنها تعداد محدودی از آن ها پرکاربرد هستند و بهتر است با شناسایی و آشنایی با اندیکاتورهای پیرو و پیشرو از آن ها در کنار یکدیگر استفاده کنید .
یعنی اندیکاتورهایی را انتخاب کنید که اطلاعات یکدیگر را کامل می کنند نه اندیکاتورهایی که اطلاعات یکسانی در اختیار شما قرار می دهند.
چطور از اندیکاتورها استفاده کنیم
زمانی که شما بخواهید از اندیکاتورها استفاده کنید کافیست در نرم افزارهای مختلف اندیکاتور مورد نظر خودتان را انتخاب کنید تا آن را پایین و همراه نمودار قیمت ببینید تا بتوانید در بازه های زمانی مختلف قیمت و این ابزار را در کنار هم به صورت همزمان بررسی و مورد ارزیابی قرار دهید.
معامله تنها بر اساس اندیکاتورها
ابزار اصلی تحلیلگر تکنیکال قیمت و نمودار قیمت است و لذا تنها کار کردن با اندیکاتورها و تکیه بر آن ها که خود مشتقی از قیمت هستند کاری بیهوده و اشتباه است و علاوه بر آن باید دقت کرد که با توجه به وجود تعداد زیادی از اندیکاتورها و همینطور اندیکاتورهای جدیدی که وارد بازار می شوند اما تنها تعداد محدودی از آن ها هستند که برای شما کاربرد دارند و اطلاعات جالبی به تحلیلگر می دهند.
اندیکاتورها
در واقع اندیکاتورها به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند .
در تحلیل تکنیکال، توسط اندیکاتورها تحلیل صورت می گیرد که این اندیکاتورها دارای دو مؤلفه قیمت و زمان هستند.
انواع اندیکاتورهای بورسی
SMA – EMI
“میانگین متحرک (Moving Average)” بسته به شیوۀ میانگین گیری به میانگین حرکتی ساده (SMA)، میانگین حرکتی هموار شده (SMMA) و میانگین حرکتی نمایی (EMA) تقسیم بندی می شود.
میانگین‌های متحرک یکی از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشند. میانگین متحرک از میانگین‌گیری از n قیمت قبلی سهم به دست می‌آید.
اگر میانگین متحرک در تایم فریم روزانه استفاده شود آنگاه میانگین‌گیری روی n روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه استفاده شود میانگین روی n ماه قبلی اعمال می‌شود.
یکی از ابتدایی‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی است.
اندیکاتور RSIمخفف Relative Strength Index است.این اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود؛ چراکه همواره بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در حال نوسان است.
کاربردهای RSI
دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند.
به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.
بر عکس، عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.
Stochastic
کاربردهای این اسیلاتور:
زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۲۰ درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است.
هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش فروش (زیر ۲۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.
تقاطع صعودی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف خرید): عبور صعودی منحنی اصلی استوکستیک به بالای منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.
همگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در منحنی استوکستیک کف های صعودی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال خرید سهم است.
زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۸۰ درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است.
هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال بیش خرید (بالای ۸۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودی بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.
تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف فروش): عبور نزولی منحنی اصلی استوکستیک به زیر منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند صعودی بازار و کاهش آتی قیمت ها است.
واگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در منحنی استوکستیک قله های نزولی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال فروش سهم است.
اندیکاتور MACD یا به بیان دیگر مک دی، مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .
قوانین اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال ورود برای خرید:
• میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)
• هیستوگرام MACD صعودی باشد.
• قوانین ورود برای فروش:
• میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)
• هیستوگرام MACD نزولی باشد.
شاخص حرکت جهتدار میانگین (Average Directional Movement Index) برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می‌رود.
این شاخص از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:
+DI : اندیکاتور جهتدار مثبت (positive directional indicator)
-DI : اندیکاتور جهتدار منفی (negative directional indicator)
خط ADX : شاخص جهتدار میانگین (average directional index)
خط ADXR : خط ADX هموار یا smoothed شده
زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.
خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعود خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالی که پَخ بودن یا نزول این خط نشانگر یک محیط راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.
2 thoughts on “اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال اندیکاتورها”
با سلام و احترام
ضمن قدردانی از توضیحات در این سرفصل، آیا امکان پذیر هست در هر مرحله از توضیحات بالا یک نمودار بعنوان نمونه نمایش داده شود؟
با سلام تمام این نمودارها در سهام نگر هر نماد در سایت سهام یاب وجود دارد برای استفاده بهتر می توانید مثال ذکر شده در پایان متن را بررسی بفرمایید
