حجم معاملات روزانه بورس

جزئیات خبر

حجم مبنای هر سهم به تعداد کل سهام شرکت بستگی دارد و چون تعداد سهام شرکت ها باهم متفاوت است حجم مبنا هم در شرکت های مختلف متفاوت می باشد. سازمان بورس به منظور تعادل شیب تند روند های صعودی و نزولی اقدام به اعمال حجم مبنا کرد و در واقع اصلی ترین هدف اعمال حجم مبنا معقول سازی روند قیمتی سهام شرکت های داخل بورس بود. اما اگر در معاملات بورسی سهمی حجم مبنایش پر نشود چه می شود؟ ما در ادامه قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم.

اگر حجم مبنا پر نشود چه می شود؟

همانطور که اشاره کردیم حجم مبنا طبق تعداد کل سهام شرکت مشخص می شود و هرچه حجم معاملات روزانه بورس شرکت بزرگتر باشد و تعداد سهام شرکت بیشتر باشد، حجم مبنای آن هم بیشتر خواهد بود، بر همین اساس شرکت های بزرگتر کمتر دچار نوسانات قیمتی می شوند و همانطور که گفته شد هدف حجم مبنا جلوگیری از نوسانات غیرمعمول و کاذب قیمت سهم می باشد.

قبل از بررسی این حجم معاملات روزانه بورس سوال که ” اگر حجم مبنا پر نشود چه می شود؟” باید درباره قیمت معامله و قیمت پایانی توضیحاتی را ارائه دهیم.

قیمت معامله: قیمت معامله به آخرین قیمتی که در تابلو مورد معامله قرار می‌گیرد میگویند.

قیمت پایانی چیست؟ قیمت پایانی در واقع میانگینی از قیمت های معامله شده سهم در ساعات معاملاتی و در یک روز معاملاتی طبق حجم معاملات می باشد و به زبان ساده قیمت پایانی سهم براساس میانگین وزنی قیمت سهم در طول یک روز معاملاتی، تعیین می‌شود.

اگر حجم مبنا پر نشود چه می شود؟

در صورتی که در معاملات یک سهم حجم مبنای آن سهم پر نشود، به همان نسبت درصد نوسان قیمت آن سهم کم خواهد شد و قیمت پایانی هم بر همین اساس محاسبه و در نهایت در سامانه معاملات ثبت میگردد.

رابطه حجم مبنا و حجم معاملات

• اگر میزان حجم معاملات سهم دست کم برابر با حجم مبنا باشد، در این صورت قیمت پایانی سهم را همان میانگین موزون محاسبه شده، در نظر میگیرند و در سامانه معاملات ثبت می‌گردد.
• در صورتی که میزان حجم معاملات سهم کمتر از حجم مبنا باشد حجم معاملات روزانه بورس به اندازه همان مقدار نسبت، از مقدار کاهش یا افزایش قیمت سهم هم کم میشود و قیمت پایانی هم بر همین اساس محاسبه و در نهایت در سامانه معاملات ثبت میگردد.

پس وقتی مقدار معاملات سهم از حجم مبنا کمتر باشد، مقدار و درصد افزایش یا کاهش قیمت سهم نیز کمتر از حداکثر میزان افزایش یا کاهش تعیین شده براساس مقررات خواهد بود.

مزایا و معایب حجم مبنا

• از مهم ترین مزایای حجم مبنا میتوان به جلوگیری از ایجاد قیمت‌های کاذب برای سهم اشاره کرد.
• از برزگترین معایب حجم مبنای بالا در هنگام تشکیل صف خرید و فروش می باشد که باعث بلوکه شدن حجم زیادی از پول شده و نوسان قیمت در روند نزولی و صعودی کند می شود و سهم خشک خواهد شد و نوسان نمی کند.

در این شرایط سازمان بورس در یک محدوده زمانی نماد سهم را بدون حجم مبنا و دامنه نوسان باز می کند و معاملات انجام می شود و قیمت مورد نظر از طریق عرضه و تقاضا مشخص می شود.

منظور از حجم معاملات در بورس چیست؟

به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می­‌شود، حجم معاملا‌ت می گویند.

سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می­‌شود، حجم معاملا‌ت آن سهم می‌گویند.همچنین به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار که در یک بازه زمانی خاص انجام می‌شود، حجم معاملات بازار گفته می­­‌شود؛ حجم معاملات روزانه بورس بازه زمانی را می‌توان روزانه، هفتگی و یا ماهانه در نظر گرفت. حجم معاملا‌ت را می‌توان برای تمام بخش‌های بازار مانند شاخص بورس، شاخص صنعت و یا سهم خاص مورد بررسی قرار داد.

یکی از نکات قابل توجهی که در مورد حجم معاملا‌ت وجود دارد این است که حجم معاملا‌ت باید تایید کننده روند معاملات باشد و این مهمترین کاربردی است که حجم معاملات می‌تواند در تحلیل سهام داشته باشد. در توضیح این مطلب باید بیان کرد؛ حجم معاملا‌ت سنگین‌­تر حاکی از تمایل خریداران به سهم و یا فشار فروش بیشتر بر روی یک سهم است که هم راستا با روند حرکتی سهم است.

اگر روند قیمتی یک سهام صعودی باشد، برای تداوم این صعود لازم است حجم در روز‌های مثبت سنگین­‌تر و بالعکس اگر روند نزولی بر سهم حاکم باشد، تا زمانی که حجم معاملات در روز‌های منفی سنگین‌تر است، روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. از این رو گفته می‌شود که باید حجم معاملات تایید کننده روند باشد.

اندیکاتور حجم معاملات

براساس آنچه گفته شد این نکته را نیز باید بدانیم که روند صعودی با حجم معاملات بالا بر روند صعودی با حجم معاملا‌ت پایین ارجح‌تر است. ساده‌­ترین، معروف­ ترین و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال، اندیکاتور حجم معاملا‌ت (volume) است که در نمودارها به صورت میله­‌های سبز و قرمز نشان داده می­‌شود. میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم در بازه زمانی مورد نظر و میله­‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم در آن بازه زمانی خاصی است.

همانطور که قبلا نیز بدان اشاره داشتیم این حجم باید با روند حرکت کند تا آنجا که اگر قیمت‌ها در یک روند رو به بالا حرکت کرد، حجم نیز باید افزایش یا کاهش یابد، اگر رابطه بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولا نشانه ضعف در روند است و در اصطلاح به آن واگرایی گفته می‌شود.

تایید و تثبیت الگوهای کلاسیک در بحث تکنیکال از دیگر کاربردهای حجم معاملات است؛ الگوهای قیمتی مانند دو قلوی کف یا سقف، سر و شانه، مثلث، پرچم حجم معاملات روزانه بورس و یا کانال را می­ توان با استفاده از حجم معاملا‌ت مورد تایید قرار داد زیرا اگر افزایش انجام شده در نقاط حساس این الگوها، شکل گیری و تشکیل چنین الگوهایی را تایید نکند، کیفیت الگوهای تشکیل شده پایین می‌آید و تضعیف می‌شود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که صرف نظر از نوع روندی که سهم در پیش دارد؛ حجم معاملا‌ت بالا در یک سهم نشان دهنده قدرت نقدشوندگی آن سهم است و قدرت نقد شوندگی سهم از این جهت دارای اهمیت است که به سهامدار تعهد می دهد سهم خریداری شده در هر شرایطی قابلیت فروش دارد.

رکورد ارزش و حجم معاملات بورس شکسته شد

عصر اقتصاد:بازار سرمایه برای سومین روز متوالی در هفته جاری پرچم سبز رنگ صعودی برافراشت. شاخص کل بورس با رشد ۱۶ هزار و ۳۸۸ واحدی در سطح ۳۹۲ هزار و ۳۸ واحد ایستاد. همچنین امروز (۲۳ دی) ارزش معاملات بورس با رسیدن به ۳۹ هزار میلیارد ریال رکورد جدیدی را ثبت کرد.

مقایسه آمارهای معاملات دوشنبه با یکشنبه نشان می‌دهد که ارزش معاملات در حالی با رشد ۴۲ درصدی به ۳۹ هزار میلیارد ریال رسید که حجم معاملات نیز با افزایش ۶۰ درصدی به ۸ میلیارد سهم توانست بالاترین رکورد معاملات تعداد سهم را ثبت کند. همچنین دفعات دادوستد هم با رشد ۵۰ درصدی به عدد کم‌نظیر ۵۲۰ هزار و ۳۷ مرتبه رسید.

رتبه اول برترین گروه‌های صنعت امروز به فلزات اساسی با ارزش معاملات ۵ هزار میلیارد ریالی رسید و این گروه توانست سهم ۲۰ درصدی را از برترین گروه‌های صنعت را به دست آورد. گروه‌های بانک و شیمیایی نیز به‌ترتیب با ۳۳۴۰ و ۳۱۲۷ میلیارد ریال در رتبه های بعدی این گروه را به خود اختصاص دادند.

بازگشایی نماد فولاد مبارکه اصفهان پس از مجمع افزایش سرمایه با استقبال خریداران مواجه شد به طوری که نماد این شرکت با تجربه رشد ۱۲ درصدی قیمت، حجم معاملات ۷۱۸ میلیون سهمی و ارزش معاملات ۲ هزار و ۸۵۷ میلیارد ریالی نه تنها سهم ۵۵ درصدی از ارزش معاملات گروه فلزات اساسی را به دست آورد، تاثیر صعودی ۲ هزار و ۴۱۳ واحدی در رشد شاخص کل ایفا کرد.

بعد از فولاد مبارکه اصفهان شرکت‌های پتروشیمی خلیج فارس با هزار و ۱۷۲، پالایش نفت بندرعباس با ۴۳۶ و تاپیکو با ۴۳۳ واحد بیشترین تاثیر مثبت و در نقطه مقابل سیمان فارس با ۱۶، سرمایه‌گذاری ساختمان ایران با ۸، فروسیلیس ایران با ۴ و کاغذسازی کاوه با ۲ واحد نقش کاهنده در شاخص کل بورس داشتند.

معاملات با چاشنی احتیاط حقیقی‌ها

واکاوی عرضه و تقاضای بازار سرمایه از فروش در بسته‌های بزرگ حکایت می کند. به عبارت دیگر معاملات روز جاری با چاشنی احتیاط حقیقی‌ها همراه بود. واگرایی در آمارهای تعداد خریداران و فروشندگان سهامداران حقیقی نشان‌ می‌دهد که تعداد خریداران نسبت به فروشنده‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است. نظر به این که اطلاعات در دسترس به نرم‌افزارهای قدیمی (متعلق به ۱۰ سال پیش) است و امکان تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس کد خریدار یا فروشنده برای استفاده‌کننده وجود ندارد، ممکن است برداشت‌ها از معاملات با اشتباه همراه شود. از این رو انتظار می‌رود مسئولان امر با توجه به رشد ارزش معاملات ۱۰ برابری نسبت به دی ماه سال گذشته، هر چه زودتر این عیب را برطرف کنند.

همچنین اکنون فیلتر جداسازی بر اساس کد ملی خریدار و فروشنده در سیستم اطلاع رسانی معاملات وجود ندارد و اگر فرد خریدار در طول روز هزار بار اقدام به خرید یا فروش کند، نرم‌افزار به جای نشان دادن یک بار (بر اساس کد ملی) عدد هزار بار را به استفاده‌کننده از اطلاعات نشان می‌دهد که همین امر احتمال برداشت اشتباه از داده‌ها و به تبع آن زیان معامله‌گران را فراهم می‌کند.

در ادامه برای تصمیم‌گیری فعالان بازار جداول شاخص های بورس، بیشترین استقبال حقیقی‌ها (پول هوشمند)، سهام خریداری شده با حجم بالاتر از ۴۰ میلیون سهم توسط حقیقی، برترین گروه های صنعت و… آمده است.

شاخص ها:

شاخص‌ها نمایانگر چگونگی نوسانات گروه‌های موجود در بورس هستند که به نوعی نشان دهنده اقبال فعالان بورس به یک گروه است.

جدول بازدهی ۵۵ شاخص موجود در بورس را نشان می دهد که رتبه اول بازدهی شاخص‌ها امروز به محصولات فلزی تعلق گرفت.