نقاط خروج از معامله

زمانی که مووینگ کوتاه تر از بالا با مووینگ های بلند تر کراس کرده نقطه ورود مناسب برای پوزیشن sell فراهم میشود و تا مادامی که زیر آنها حرکت میکند روند نزولی ادامه دار است تا هنگامی که مووینگ کوتاه یعنی خط قرمز رنگ از زیر خط آبی و سبز را قطع کرده و به جای خود باز گردد که نقطه خروج ما از معامله است. این اتفاق به زیبایی در تصویر زیر نشان داده شده است ..

طراحی و تبیین مدل توسعه استراتژی معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 17 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله طراحی و تبیین مدل توسعه استراتژی معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

چکیده مقاله :

این مقاله سعی در یافتن روشی نقاط خروج از معامله ساده برای سرمایه گذاری در بازار بورس به روش تکنیکال دارد و اهداف آن شامل شناسایی روش های تحلیل تکنیکال و پاسخ به سوالات سرمایه گذاران در این زمینه ، شناسایی استراتژی های تحلیل تکنیکال و معرفی انواع استراتژی ها ، تلفیق و انتخاب بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال و شناسایی طریقه یافتن نقاط ورود و خروج از معامله می باشد . این مقاله با روش تحقیق کیفی و به سبک نظریه برخاسته از نقاط خروج از معامله داده ها تدوین گردیده است . ابتدا بخشی از بازار سرمایه را به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب نموده و با معرفی ابزار دسترسی به آن ، توصیف مفاهیم اولیه و بیان انواع روش های تحلیل این بازار و ابزار تحلیلی آن پرداخته و جهت موفقیت در این بازار مباحث و نظریه های پلن نویسی ، انتخاباستراتژی ، انتخاب نوع تحلیل ، روانشناسی بازار ، مدیریت ریسک و سرمایه ، رفتار شناسی افراد نقاط خروج از معامله و . را تعریف کرده و تفاوت یک معامله گر با تحلیل گر را مشخص می کنیم . در ادامه وارد بخش انواع تحلیل شده و تحلیل تکنیکال را به عنوان یکی از بازوان معامله گری معرفی نموده و به بیان مفاهیم اولیه ، روش دسترسی به داده های بازار ، چگونگی استفاده از ابزار موجود ، معرفی برخی از اندیکاتور ها ،اسیلاتورها ، سیستم های تحلیل و معامله گری پرداخته و ارکان سه گانه تحلیل تکنیکال را واکاوی می نماییم . سپس شروع به نگارش یک سیستم معاملاتی مبتنی بر ارکان تحلیل نموده و با مطالعه و بررسی این سیستم معاملاتی بر روی داده های چند ساله بازار درستی یا نادرستی آن را ثابت نموده و به عنوان یک سیستم معاملاتی که بخشی از استراتژی و پلن معاملاتی هر فرد می تواند باشد معرفی می کنیم . با معرفی استراتژی طراحی شده نتیجه گیری میشود که این استراتژی دو سیگنال به معامله گران می دهد . سیگنال های این استراتژی معاملاتی به دو شکل سیگنال جسورانه و سیگنال قطعی می باشد که هر کدام بر اساس شخصیت و دیدگاه معامله گر انتخاب می شود

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا CONFME06_001 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

حاجی سید رضی، سیدرضا و وزیری، سید علی،1399،طراحی و تبیین مدل توسعه استراتژی معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه،ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی،https://civilica.com/doc/1192752

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1399، حاجی سید رضی، سیدرضا؛ سید علی وزیری )
برای بار دوم به بعد: ( 1399، حاجی سید رضی؛ وزیری )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

شناسایی نقطه بهینه ورود و خروج

زهره صفری / کارشناس تحلیل کارگزاری بورسیران بعد از طراحی پلن معاملاتی و آشنایی با نحوه مدیریت ریسک، نحوه ورود به معاملات مهم است. در بسیاری از بازارها تحلیل تکنیکال کمک‌کننده خوبی برای شناسایی نقاط ورود و خروج است. به شیوه‌های مختلف نقاط خروج از معامله می‌توان به یک معامله وارد شد، مانند: شکسته شدن یک خط روند، پایان پولبک، کف (برای خرید) یا سقف کانال (برای فروش)، موج سوم الیوتی، رسیدن به یک moving average یا تقاطع چند MA و .

بهتر است از روشی استفاده کنید که نه خیلی ساده و نه خیلی پیچیده باشد. برای اطمینان از روش انتخابی خود می‌توانید از آن بک‌تست بگیرید. می‌توانید ابتدا فاکتورهای بنیادی را دنبال کنید و سپس با روش تکنیکال نقطه بهینه ورود را شناسایی کنید. در این روش برای تحلیل تکنیکال خود دلیلی بنیادی و داستانی منطقی خواهید داشت که نقطه نقاط خروج از معامله ورود شما را توجیه می‌کند. مثلا زمانی که قیمت مس جهانی در حال بهبود است، زمان خوبی برای بررسی نمودار قیمتی فملی است. بررسی صنعت و فروش شرکت‌ها و نیز طرح‌های توسعه آنها می‌تواند دلیل بنیادی مناسبی برای خرید شما ایجاد کند.

هنگام ورود به یک سهم، بهتر است برای کاهش ریسک، از روش خرید پله‌ای استفاده کنید، یعنی در چند بازه زمانی متفاوت، چند بار خرید کنید تا به حجم موردنظر خود برسید. روش‌های متفاوتی برای محاسبه حجم هر پله وجود دارد. این پله‌ها که هرکدام یک نقطه ورود محسوب می‌شوند با روش‌های تکنیکالی به دست می‌آیند، سطوح حمایتی فیبوناچی، پایان اطلاحات الیوتی، تقاطع moving averageها و .

بهتر است پله آخر فاصله زیادی با بقیه پله‌ها داشته باشد تا در صورتی که سهم تا آخرین پله کاهش قیمت پیدا کرد، میانگین قیمت خرید شما پایین بیاید و با برگشت کوتاهی، معامله شما وارد سود شود.

در روش دیگری می‌توانید رو به بالا خرید کنید. این روش در بازارهای صعودی منجر به سود جذابی می‌شود. علاوه بر این در صورتی که در چند معامله زیان کنید، سود شما را در معامله آخر تضمین می‌کند. اما ریسک این معامله در آنجاست که نمی‌توان گفت آخرین معامله چندمین معامله است! به این مثال توجه کنید. فرد a در گام اول خرید خود، یا X تومان سود می‌کند یا X تومان ضرر. فرض کنید در گام اول به اندازه X تومان ضرر کند. در گام دوم حجم خرید خود را به مبلغی می‌رساند که اگر این بار سود کند، سودش به اندازه ۲X تومان نقاط خروج از معامله خواهد بود. یعنی سود نهایی وی X تومان می‌شود. (X تومان زیان در گام اول و ۲X تومان سود در گام دوم). فرض کنید در گام دوم هم زیان می‌کند (معادل ۲X تومان) و در مرحله بعدی حجم خرید خود را به مبلغی می‌رساند که درصورتی که این بار سود کند، سودش به اندازه ۳X تومان باشد. سود نهایی او در این مرحله X تومان خواهد بود (۲X تومان زیان در گام دوم و ۳X تومان سود در گام سوم). این روند تا بی‌نهایت می‌تواند ادامه داشته باشد. اگر بتوان انتهایی برای این روند تخمین زد، می‌توان گفت که این روش سود سرمایه‌گذار را حداقل به اندازه X تضمین می‌کند. البته به این نکته توجه داشته باشید که فرض این روش داشتن سرمایه نامحدود برای سرمایه‌گذاری است! به این روش مارتینگل می‌گویند.