اعداد اندیکاتور مکدی

اندیکاتور ATR

ابزار های متنوعی در تحلیل تکنیکال وجود دارد، که هرکدام در نحوه معاملات و تصمیم‌گیری‌های ما نقش اساسی ایفا می‌کنند، که آشنایی با هر یک از این ابزار ها به ما کمک می‌کند تا درک بهتر و منطقی‌تری از بازار های مالی و نمودار قیمتی داشته باشیم.

اندیکاتور ها یکی از ابزار هایی هستند که میتوانند در این زمینه به معامله گران کمک کند، حال در این مقاله قصد داریم به توضیح اندیکاتوری به نام ATR یا همان میانگین محدوده واقعی بپردازیم، که توسط فردی به نام ولس ویلدر Welles Wilder برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال معرفی شد.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ( Average True Range ) که به اختصار به آن ATR گفته میشود، ی ک شاخص تجزیه ‌و تحلیل میباشد، که توسط آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌ گیری می‌شود.

این اندیکاتور متوسط رنج نوسانی بازار است، که نشان میدهد چه زمانی بازار از نوسانات کم یا زیادی برخوردار بوده.

به این صورت که هر گاه نوسانات در نمودار زیاد شود، اندیکاتور ATR شیب صعودی به خود میگیرد و هنگامی که نوسانات کاهش یابد، اندیکاتور شیب نزولی به خود میگیرد.

پس نتیجه میگیریم که بین نوسانات بازار و شیب اندیکاتور رابطه مستقیمی وجود دارد و در نوسان گیری و درک روند بازار میتواند کمک کند.

پیشنهاد مطالعه: بازار فارکس

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

برای درک بهتر اندیکاتور ATR ، بهتر است که با فرمول محاسبه آن آشنا شوید، اما به صورت کلی این اندیکاتور در نرم افزار های معاملاتی به صورت خودکار محاسبات را انجام میدهد.

در ابتدا باید مقدار محدوده واقعی یا همان True Range را محاسبه کنیم، که میتوان آن را توسط فرمول زیر محاسبه کرد.

مقدار بالای قیمتی کندل، منهای پایین ‌ترین حد قیمت کندل

مقدار بالای قیمتی کندل، منهای مقدار قیمت بسته شدن کندل قبلی

مقدار بسته شدن کندل قبلی، منهای پایین ‌ترین حد قیمت کندل

که فرمول ریاضی آن را به این صورت میتوان مشخص کرد

TR = max (H – L, H – C.1, C.1 – L)

حال که میزان محدوده واقعی به دست آمد برای بدست آوردن اندیکاتور ATR برای دوره مورد نظر کافی است که میزان محدوده واقعی را بر تعداد دوره زمانی برای مثال عدد (14 ) تقسیم کنیم .

کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR در ابتدا برای معاملات در بازار کالا ساخته شده بود، اما به صورت کلی میتوان از آن در تمام بازار های مالی استفاده کرد.

از این اندیکاتور در تشخیص میزان نوسانات بازار استفاده میشود، و هنگامی که نوسان در بازار زیاد باشد این اندیکاتور صعودی و هنگامی که نوسان کم باشد این اندیکاتور کاهش پیدا میکند، البته باید به این نکته هم توجه کرد که این اندیکاتور جهت قیمت را نشان نمیدهد و فقط برای سنجش نوسانات ایجاد شده توسط حرکت سریع قیمت به کار میرود.

همچنین بسیاری از معامله گران از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله استفاده میکنند، اعداد اندیکاتور مکدی اما به صورت کلی بسیاری از معامله گران تکنیکال از آن برای دریافت سیگنال ‌های خروج و گذاشتن حد ضرر بیشتر استفاده میکنند.

به این صورت که در مواقعی که نوسانات بازار بسیار بالا میباشد، معامله ‌گران معمولا حد ضرر خود را تا حدودی با فاصله زیاد از قیمت میگذارند که در اثر نوسانات شدید بازار فعال نشود، اما در کنار آن یعنی زمانی که ATR کاهشی است که به معنایی نوسانات کم در بازار است، معامله گران حد ضرر خود را نزدیک تر به قیمت فعلی نمودار قرار میدهند.

در صورتی‌ که معامله گران مایل به دریافت سیگنال‌ های بیشتری از طرف اندیکاتور ATR باشند، باید دوره های محاسبه خود را تغییر دهند و اعداد آن را کمتر کنند، اما از آن طرف باید بپذیرند که ممکن است اندیکاتور سیگنال های اشتباهی هم صادر کند.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

جمع بندی کلی

همانطور که گفته شد از اندیکاتور ATR می توانیم نوسانات بازار را مورد بررسی قرار دهیم و در مواقع که نوسان شدید در بازار ایجاد می شود، و اندیکاتور صعودی میشود میتوان سیگنالی مبنی بر روند دار شدن قیمت گرفت، اما از طرف دیگر اگر نوسانات بازار کم و آرام باشد، روند اندیکاتور به صورت نزولی پیش میرود.

اما نکته ای که باید در نظر داشته باشیم این اندیکاتور روند را به ما نشان نمیدهد و فقط نوسان در بازار را به ما نشان میدهد.

دوره های پیشنهادی که توسط خالق این اندیکاتور بیان شده است اعداد 7 یا 14 میباشد، که در بازار عملکرد بهتری دارد، که هر چه اعداد این دوره کمتر باشد میزان نوسان این اندیکاتور بیشتر میشود.

پیشنهاد مطالعه: بروکر

همچنین توسط اندیکاتور ATR ، میتوان در جهت تعیین بهتر حد ضرر، ناحیه ذخیره سود و نقطه خروج از اعداد اندیکاتور مکدی معامله استفاده کرد.

کلام آخر اینکه از آن جا که اندیکاتور ATR فقط میزان نوسان قیمت را مورد سنجش قرار میدهد، و نمیتوان توسط آن جهت قیمت را تشخیص داد پس بهتر است آن را با سایر سیگنال ها ترکیب کنیم تا سیگنال های مطمئن تری برای معامله داشته باشیم.

آموزش اندیکاتور MACD: معرفی اندیکاتور مک دی

اندیکاتور مک دی یا MACD توسط Gerals Appel در اواخر دهه هفتاد میلادی معرفی شد و در سال ۱۹۸۶ هم Thomas Aspray هیستوگرام را به اندیکاتور MACD اضافه کرد. هیستوگرام توانست به نوعی تأخیر موجود در اندیکاتور MACD را کاهش دهد و حرکات آتی مک دی را پیش‌بینی کند. MACD مخفف Moving Average Convergence/Divergence است که نشانگر همگرایی/واگرایی میانگین‌های متحرک است و یکی از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین اندیکاتورهای مومنتومی است. اندیکاتور MACD دو میانگین متحرک را به یک نوسان‌نمای مومنتومی تبدیل می‌کند. در نتیجه به طور خلاصه می توان گفت که اندیکاتور مک دی یک اندیکاتور پیرو روندی و مومنتومی است.
اندیکاتور MACD در بالا و زیر خط میانی یا خط صفر نوسان می‌کند. نوسان اندیکاتور مک دی به خاطر نزدیکی (همگرایی) یا جدایی (واگرایی) دو میانگین متحرک است. معامله گران می توانند از برخورد های خط سیگنال با خط MACD، نوع شکست خط میانی توسط اندیکاتور و واگرایی‌ها برای پیش بینی مسیر بعدی بازار استفاده کنند. از آنجایی که برای اندیکاتور MACD محدوده ای تعریف نشده، نمی توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده کرد.

اجزای اندیکاتور MACD

خط مک دی مهمترین بخش اندیکاتور است و سایر اجزا مک دی بر اساس عملکرد این خط محاسبه می شوند. خط MACD تفاوت دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت است. یعنی اگر می‌خواهید عدد خط MACD را به دست آورید تنها کافی است که مقدار میانگین متحرک نمایی ۱۲ (EMA) را از میانگین متحرک نمایی ۲۶ کم کنید. منظور از میانگین متحرک نمایی ۱۲، میانگین ۱۲ کندل اخیر است. در اندیکاتور MACD از قیمت بسته شدن برای محاسبه میانگین‌ها استفاده می‌شود. در همین حال خط دیگری هم در میانگین متحرک وجود دارد که میانگین متحرک نمایی ۹ برای خود خط MACD است. یعنی خط MACD هر چه که باشد دوره ۹ کندلی آن را محاسبه می‌کنیم و عدد بدست آمده خط سیگنال است. خط سیگنال می‌تواند زمان تغییر مومنتوم بازار را نشان دهد. در این جا منظور از مومنتوم، قدرت خریداران و فروشندگان است. وقتی مومنتوم بازار مثبت یا صعودی باشد، یعنی قدرت در دست خریداران است و وقتی که مومنتوم منفی باشد، قدرت در دست فروشندگان خواهد بود.

خط مک دی، خط سیگنال، هیستوگرام و خط میانی اجزای اصلی اندیکاتور MACD کلاسیک هستند

اولین نسخه اندیکاتور MACD که توسط Gerals Appel طراحی شد شامل هیستوگرام نمی شد.

همچنین اندیکاتور MACD شامل یک هیستوگرام هم می‌شود که نشانگر تفاوت میان خط MACD و خط سیگنال است. اگر خط MACD در بالای خط سیگنال قرار داشته باشد، هیستوگرام مثبت خواهد بود و در بالای خط میانی یا صفر واحدی رسم خواهد شد. در مقابل اگر خط MACD در زیر خط سیگنال قرار گرفته باشد، هیستوگرام منفی خواهد بود و هیستوگرام در زیر خط میانی یا صفر واحدی رسم خواهد شد. توجه داشته باشید که اعداد ۱۲، ۲۶ و ۹ که در اندیکاتور مک دی استفاده می‌شوند تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور هستند و معامله‌گر می‌تواند بسته به نیاز خود این اعداد را تغییر دهد.
اعداد ۱۲، ۲۶ و ۹ برای MACD زمانی انتخاب شدند که هنوز کامپیوتر در بازار نقش پر رنگی نداشت و پلتفرم معاملاتی برای نمایش قیمت‌های لحظه‌ای وجود نداشت. به همین دلیل تحلیلگران تکنیکال تنها از نمودار روزانه و قیمت بسته شدن روز استفاده می‌کردند. در آن زمان روزهای معاملاتی هفته شش روز بود و به همین دلیل در اندیکاتور MACD عدد ۱۲ نشانگر دو هفته، ۲۶ نشانگر یک ماه و عدد ۹ نشانگر یک هفته و نیم معاملاتی است.

اعداد اندیکاتور مکدی

اندیکاتور RSI(Relative Strength Index)

اندیکاتور RSI یه ابزار پرکاربرد و خیلی مهم هست در تحلیل تکنیکال که میشه گفت مورد استفاده تمام معامله گرا هست و از محبوبیت زیادی هم برخورداره…

حالا چیکار میکنه که انقد طرفدار داره؟ اصن از کجا پیداش شده؟

RSI در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. ساخته شد و در کتاب اصلی خود با عنوان “New Concepts” در سال ۱۹۷۸ معرفی شد.

وظیفه اصلی اندیکاتور RSI اینه که میاد درباره بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک دارایی ارزشمند اطلاع میده.

دلایل زیادی وجود دارن که اندیکاتور RSI رو به یه تکیه‌گاه مطمئن برای تریدرها تبدیل کرده‌. زمانی که اندیکاتور RSI در حدود ۷۰ درصد ماکزیمم مقدار خود قرار بگیره (یعنی در اعداد ۷۰ به بالا) در منطقه اشباع خرید قرار میگیره. یعنی اینکه حواست باشه دارایی بیش از حد خریداری شده و احتمال کاهش قیمتش زیاده.

و زمانی که اندیکاتور RSI در مقادیر کمتر از ۳۰ قرار بگیره، منطقه اشباع فروش رو به ما نشون میده. یعنی اینکه بدو وقتشه! دارایی بیش از حد فروخته شده و زمان مناسبی برای خرید کردن به وجود آورده…

این اعداد برای برخی تریدرها متفاوته. مثلا عده‌ای از ترکیب ۳۳ و ۶۶ درصد استفاده میکنن، بعضی معامله‌گرا هم اعداد ۲۰ و ۸۰ درصد رو به کار میگیرن. اما این کمترین چیزیه که از اندیکاتور RSI میشه دریافت کرد. ساده بود، نه؟ خب به همین سادگی‌ها هم نمیشه که! پس ادامه بده تا نکاتشو بگم برات 😊

چطور با اندیکاتور RSI کار کنیم؟

همونطور که در اندیکاتورهای قبلی هم اشاره کردیم، ترید کردن با تنها یه اندیکاتور دیوانگی محضه! و هرچقدرم یه اندیکاتور معروف و محبوب باشه و قبلا امتحان خودشو پس داده باشه، باز هم احتمال خطا همواره وجود داره و هیچی قطعی و ۱۰۰% نیستش و برای سیگنال گرفتن حتما باید از چند اندیکاتور و اسیلاتور معتبر بهره گرفت تا سیگنال از اعتبار بیشتری برخوردار باشه…تازشم برای هر اندیکاتور و اسیلاتور میتونه n راه برای سیگنال خرید و فروش گرفتن وجود داشته باشه و RSI هم از این قائده مستثنی نیست… چندتا راه سیگنال گرفتن از RSI رو ببا هم ببینیم:

واگرایی اندیکاتور RSI

همونطور که تا الان متوجه شدید رویکرد خرید در مواقعی که یه توکن یا دارایی بیش از حد فروخته شده و همچنین فروش در مواقعی که بیش از حد خریداری شده، به نظر مناسب میرسه. اما از اونجا که طبیعت بازارهای مالی میتونه به یک باره پرنوسان شه، به احتمال زیاد این سیگنال‌ها هم قدرت و اعتبار خودشونو تو این شرایط از دست میدن.

اینجاس که باس احتیاط کرد! البته اگه دنبال دردسر نمیگردی! 😊

آیا میخوای محتاطانه‌تر از قبل در این شرایط عمل کنی؟

روشی به نام پیدا کردن «واگرایی» (Divergence) وجود داره که به ما در این راه کمک میکنه. واگرایی رو قبلا در اندیکاتور مکدی مفصل توضیح دادیم، ولی از اونجایی که شاید این اندیکاتور رو زودتر مطالعه کرده باشی باز به طور خلاصه میگم برات… اگه هم خوندی قبلا که برات دوره میشه، نخواستی هم رد کن این چند خط رو… دیر اومدی زودم نخواه برو! 😊

واگرایی در اندیکاتور RSI به معنی دنبال نکردن شرایط بازاره.

واگرایی زمانی به درد میخوره که روند اندیکاتور RSI در جهت مخالف حرکت قیمت‌ها (Price Line) باشه. در این حالت فرصت بالقوه‌‌ای برای تغییر روند در قیمت‌ها میتونه پدیدار شه. استفاده از واگرایی‌ها نیازمند اینه که حداقل یکی از فرازها یا نشیب‌های به وجود اومده در اندیکاتور RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار بگیره.

واگرایی در صورتی تشکیل میشه که قله‌های ایجاد شده در قیمت و اندیکاتور RSI نسبت به قله‌های قبلی خودشون در سطوحی بالاتر یا پایین‌تر قرار بگیرن.

تقاطع خط میانی در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI قدرت خریداران و فروشندگان رو نسبت به هم می سنجه. نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) تنها نقاطی نیستن که با اعداد اندیکاتور مکدی پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به ما کمک کنن. خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایینه و یا فروختن در مواقعی که اندیکاتور RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این اندیکاتور نیست.

بعضی وقتا RSI در محدوده میانی نوسان میکنه. عه؟ زرنگی؟ ما هم بلدیم چطوری بازی کنیم! 😊

در این حالت بهتره که توجهتون رو به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده هم میشه نزاع بین خریداران و فروشندگان رو مشاهده کرد. چرا اندیکاتور RSI رو برای زمانی که از خط ۵۰ عبور میکنه، مورد استفاده قرار ندیم؟ یه مثال :

همونطور که در نمودار می‌بینید، عبور RSI از خط ۵۰ به سمت بالا، در ۵ آوریل اتفاق افتاده. بعد از اون قیمت تا ۱۲ ساعت حرکت افقی از خودش نشون داده و بعد به سمت اهداف بالاتر اوج گرفته. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا یه ارتباط همیشگی بین خط ۵۰ از اندیکاتور RSI و قیمت وجود داره؟ جواب : قطعا نه! اما میشه از این کاربرد قدرتمند اندیکاتور RSI هم در تحلیل‌های خود استفاده کرد.

تغییر پارامترهای اندیکاتور RSI به ۲۰ و ۸۰

معامله‌گرا همیشه دنبال اینن که سیگنال‌های واضح و مشخصی از نمودارها و شاخص‌ها دریافت کنن. یکی از اقداماتی که در جهت افزایش کیفیت تحلیل‌ها صورت میگیره، تغییر پارامترهای اندیکاتور RSI و تبدیل سطوح ۳۰ و ۷۰ به سطوح ۲۰ و ۸۰ است.

هر چند با انجام این کار بعضی از فرصت‌های خرید یا فروش رو از دست میدیم (چرا که پارامترهای ما سخت‌گیرانه‌تر عمل میکنن)، اما سیگنال‌هایی که از اندیکاتور دریافت میشن ضریب اطمینان بالایی خواهند داشت.

مثال: در تاریخ ۴ آوریل RSI به زیر ۲۰ سقوط کرده. در اون زمان حرکات قیمت قبل از افزایش یافتن برای مدتی به اعداد اندیکاتور مکدی صورت افقی دنبال شده. این نمودار مثال خوبی از سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر اندیکاتور RSI زیر ۲۰ هست.

جمع بندی

در پایان بازم یادتون نره، همیشه چندتا ابزار رو با هم به کار ببرید و همیشه به استراتژی های خودتون پایبند باشید. اگه یکم شانس بیارید، تحلیلتون جواب میده.
استفاده از اندیکاتور RSI حین خرید و فروش، استراتژی‌هاتون رو قدرتمندتر میکنه. خبر خوب اینه که میتونید این روش رو در هر بازار (نه فقط بازار ارزهای دیجیتال) به کار بگیرید. فراموش نکنید که امتحان کردن و آزمودن ابزارهای مختلف، بهترین راه برای افزایش مهارت‌هاتون در تحلیل بازارهای مالیه.